원유선물 시장에서 거짓 돌파 전략은 유효한가

원유 거짓 돌파 전략 백테스트(2010-2024): 코드, 필터, 최적화 가이드

이 글에서는 널리 알려지지 않았지만 주목할 만한 거래 기법인 '거짓 돌파 전략'(일명 페이드 브레이크아웃)을 살펴본다. 이 전략은 시장이 주요 가격 수준(고점, 저점 또는 지지선과 저항선)을 돌파할 것처럼 보이다가 갑자기 반대 방향으로 전환되는 상황을 활용한다.

이는 평균 회귀 또는 반전 전략에 속하는 역발상적 접근법이다. 기존 추세를 따르지 않고 가격이 반전할 시점에 포지션을 진입한다. 오늘날 시장, 특히 단기 시장에서 이러한 접근법이 점점 더 효과적인 것으로 나타나고 있다. 이는 특정 시장의 높은 유동성과 효율성 때문으로, 가격이 중요 수준에 접근할 때 빠르게 되돌아갔다가 지그재그 형태로 원래 추세를 재개하는 경향이 있기 때문이다.

이러한 가정을 바탕으로 일반적으로 추세추종 성향을 보이는 원유선물(@CL) 시장에서도 이러한 평균 회귀 로직을 활용한 수익 기회가 있는지 테스트해보고자 한다.

페이드 브레이크아웃 전략 설정: 원유선물 거래 규칙과 코드

이 간단한 전략의 규칙을 정의해보자.

전일 고점(Highd(1))을 돌파한 후 다음 봉에서 그 수준 아래로 떨어지면 숏 포지션을 진입한다.

반대로 전일 저점(Lowd(1))을 하향 돌파한 후 다음 봉에서 그 수준 위로 상승하면 롱 포지션을 진입한다.

다음은 이러한 로직을 구현한 기본 코드다:

input: MyStop(0)

if c[1]>highd(1) and c

if c[1]lowd(1) then buy next bar at market;

setstopcontract;

setexitonclose;

이 시스템은 30분봉을 기준으로 작동하며, 1,500달러 손절이 발동되지 않는 한 장 마감 시 모든 포지션을 청산한다. 그림 1은 2010년부터 2024년까지 적용한 전략의 자본 곡선을 보여준다.

필터 없이 적용한 원유 일중 전략의 지표들이 이미 흥미로운 결과를 보여주고 있다. 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 상승하는 자본 곡선을 보이고 있다. 그러나 평균 수익이 33달러에 불과해 아직 개선의 여지가 있다. 현재 약 3,000회에 달하는 거래 횟수를 줄이기 위해 필터를 추가하면 이를 개선할 수 있을 것이다.

마찬가지로 일중 시스템으로서는 29,000달러의 최대 손실폭이 너무 크므로 이를 줄일 필요가 있다. 그래도 이 정도의 코드로 이런 결과를 얻었다는 점에서 유망한 전략의 기초가 마련되었다고 볼 수 있다.

전략 성과 개선: 거짓 돌파를 위한 거래량 필터

이 시스템을 개선하기 위한 다음 단계는 무엇일까? 어떤 종류의 필터가 적절할까?

진입 로직의 핵심을 상기해보자. 우리는 돌파 시도가 실패한 후에 진입한다. 이는 시장이 특정 수준을 돌파할 만한 힘이 부족했기 때문이다. 거래량으로 이 힘을 측정해보면 어떨까?

거래량을 필터로 추가해보자. 이제 거짓 돌파가 발생하고, 돌파 봉의 거래량이 입력값 'vol_len'으로 지정된 기간의 평균 거래량보다 낮을 때만 거래가 실행된다.

'vol_len'에 대해 2에서 20까지 1단위로 최적화를 실행해보자.

다음은 거래량 필터가 적용된 업데이트된 코드다:

input: MyStop(0), MyProfit(0);

input: num_bar(1);

input: vol_len(10);

If Volume[1] < Average(Volume, vol_len) then begin

if c[1]>highd(1) and c

if c[1]lowd(1) then buy next bar at market;

end;

if MyStop > 0 then setstoploss(MyStop);

If MyProfit > 0 then setprofittarget(MyProfit);

setstopcontract;

setexitonclose;

vol_len을 15로 설정하니 최대 손실폭이 29,000달러에서 약 17,000달러로 크게 감소했고, 평균 수익은 33달러에서 64달러로 거의 두 배 증가했다. 이는 거래 횟수가 2,989회에서 1,319회로 줄어든 결과다.

거래량이 실제로 의미 있고 유용한 지표임이 입증됐다. 직관적으로 볼 때, 거래량이 적은 돌파 시도는 실패하여 적어도 단기적으로는 반전할 가능성이 더 높다.

평균 거래 수익 증가를 위한 손절과 이익실현 최적화

이제 최적의 손절과 이익실현 수준을 살펴보자. 지금까지는 1,500달러의 고정 손절만 사용했고, 오후 5시 장 마감 외에는 별도의 금전적 이익실현 목표를 설정하지 않았다.

'MyStop'과 'MyProfit' 입력값을 최적화해보자. 전자는 1000에서 1800까지 100 단위로, 후자는 0에서 3000까지 역시 100 단위로 설정한다.

손절은 1,400달러, 이익실현은 1,800달러로 선택했다. 이 설정으로 평균 수익이 78달러로 증가했고 순이익은 약 104,000달러에 달했다.

고급 필터링: 전략 신뢰성 향상을 위한 가격 패턴 활용

현재 단계에서 우리의 거래 시스템은 분명 흥미롭지만 실전 거래나 관련 비용을 감당하기에는 아직 부족하다. 따라서 추가 테스트를 진행한다. 예를 들어, 자체 패턴 목록을 사용하여 특정 가격 구성이 시스템을 더 잘 필터링하는 데 도움이 되는지 확인하고 이에 따라 최적화를 진행한다.

특히 유망한 것은 패턴 번호 -8이다. 이를 적용하면 현재 세션의 시가와 저가 사이의 거리가 이전 세션에서 측정된 동일한 거리에 특정 계수를 곱한 값을 초과하지 않을 때만 포지션 진입이 가능하다. 본질적으로 가격이 특정 임계값을 넘어 하락하지 않아야 하며, 그렇지 않으면 거래가 차단된다.

이 패턴이 가져오는 개선 효과를 고려하여 이를 구현하기로 했다. 순이익은 110,720달러로 증가했고, 손실폭은 15,700달러에서 12,750달러로 감소했으며, 평균 수익은 78달러에서 98달러로 증가했다.

결론: 원유선물에서 거짓 돌파 전략은 유효한가

이제 전략의 평균 수익이 거의 100달러에 달한다. 이는 하루 몇 시간만 포지션을 유지하는 이런 유형의 일중 시스템에 대해 일반적으로 권장하는 최소값(110-120달러)에 근접한 수준이다. 백테스트 기간 대부분에서 꾸준하고 수익성 있는 자본 곡선을 달성했다는 점에서 견고한 거래 시스템의 기초가 모두 갖춰져 있다. 이는 거짓 돌파에 기반한 이 진입 기법이 역사적으로 추세추종이 강했던 시장을 포함한 현대 시장에서도 잘 작동한다는 것을 입증한다.

이제 이 시스템을 더욱 발전시켜 볼 차례다. 예를 들어 언거 아카데미의 다른 패턴 라이브러리를 활용하여 수익성 높은 거래를 필터링하고 개선할 수 있을 것이다.