커피 선물 거래, 트렌드 추종 전략으로 수익 낼 수 있다

뉴욕 대륙간거래소(ICE)에서 거래되는 커피 선물(@KC) 거래를 위한 체계적인 트레이딩 전략을 살펴본다. 이는 일반적으로 거래되는 선물 상품 대비 상대적으로 덜 알려진 자산을 포트폴리오에 편입해 다각화하는 것이 목적이다.
커피 선물은 설탕, 코코아, 면화, 오렌지 주스 선물 계약과 함께 '소프트 상품' 카테고리에 속한다. 이 시장은 상당한 일중 변동성과 주식 선물과의 낮은 상관관계, 적정한 거래량 등 매력적인 특성을 보유하고 있다.
이 시장을 분석하기 위해 다양한 상품 시장에서 역사적으로 좋은 성과를 보여온 트렌드 추종 접근법을 활용한다. 이 접근법이 커피 선물 거래에도 동일하게 효과적인지 판단하는 것이 목표다.

커피 선물 트렌드 추종 전략의 로직과 코드
개발하고자 하는 전략은 주요 고점과 저점의 돌파에 기반한 트렌드 추종 방식을 따른다.
구체적으로 시스템은 가격이 특정 세션 수에 걸친 최고가(Highest(High, n_sessions))를 상회할 때 매수 포지션을 취한다. 반대로 가격이...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................