커피 선물 트레이딩을 위한 추세추종 전략 구축과 최적화 방법

이번 글에서는 뉴욕 대륙간거래소(ICE)에 상장된 커피 선물(@KC) 거래 시스템 개발에 대해 살펴본다. 일반적으로 거래되는 선물 상품과 비교해 상대적으로 덜 알려진 상품을 포트폴리오에 편입함으로써 다각화를 꾀하는 것이 목표다.
커피 시장은 설탕, 코코아, 면화, 오렌지주스 선물과 함께 '소프트 상품' 카테고리에 속한다. 이 시장은 장중에도 변동성이 크고, 주식 선물과의 상관관계가 낮으며, 적정 수준의 거래량을 유지하는 등 여러 흥미로운 특성을 보인다.
이 시장을 심층 분석하기 위해 대부분의 상품에서 좋은 결과를 보이는 추세추종 접근법을 채택할 것이다. 이 접근법이 커피 선물에도 효과적인지 테스트해볼 것이다.

커피 선물 전략 로직: 진입 및 청산 규칙이 있는 추세추종 설정
개발할 전략은 주요 고점과 저점의 돌파에 기반한 전형적인 추세추종 로직을 따른다.
구체적으로, 이 시스템은 가격이 특정 세션 수에 걸쳐 기록된 최고가('Highest(High,n_sessions)')를 상향 돌파할 때 매수........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................