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8월 11일~14일 주요 기업 실적발표 앞두고 본 옵션 변동성과 예상 주가 변동폭

2025-08-11 20:00:43
8월 11일~14일 주요 기업 실적발표 앞두고 본 옵션 변동성과 예상 주가 변동폭

이번 주 플러그파워(PLUG), 시스코시스템즈(CSCO), 어플라이드머티리얼즈(AMAT), JD닷컴(JD), AMC엔터테인먼트(AMC) 등 주요 기업들이 실적을 발표할 예정이다.


팁랭크스는 이들 기업의 실적 발표를 앞두고 예상 주가 변동폭을 산출했다. 이는 실적 발표일과 가장 가까운 만기의 등가격 스트래들 옵션을 기준으로 계산됐다.


실적 발표를 앞두고 불확실성이 커지면서 옵션 변동성이 상승하는 경향을 보인다. 투자자들이 실적의 긍정적 또는 부정적 결과를 예측할 수 없어 옵션 프리미엄이 상승하기 때문이다.


또한 실적 발표 이후에는 불확실성이 해소되면서 옵션 프리미엄이 급격히 하락하는데, 이를 변동성 붕괴(volatility crush)라고 한다.


8월 11일 월요일


DDD: ±20.79%
BLDP: ±17.22%
GPRO: ±24.11%
GEVO: ±17.80%
PLUG: ±17.22%
AMC: ±15.70%
ASTS: ±14.50%
ACHR: ±12.14%
BBAI: ±19.47%


8월 12일 화요일


INO: ±14.18%
ALT: ±10.72%
SE: ±11.56%
LAZR: ±16.79%
HYLN: ±15.69%
PSFE: ±13.20%
RGTI: ±12.05%
CAVA: ±12.40%
CRWV: ±18.99%


8월 13일 수요일


CSCO: ±5.10%
VXRT: ±65.79%
OGI: ±27.68%


8월 14일 목요일


AMAT: ±6.11%
DE: ±5.36%
NTES: ±6.31%
JD: ±6.29%
KULR: ±18.50%
NU: ±8.62%


옵션 거래에는 위험이 수반되므로 거래 전 충분한 사전 조사가 필요하다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.