엔비디아·알리바바 등 주요기업 실적 발표...옵션 변동성 예상치 공개

이번 주 엔비디아(NVDA), 알리바바(BABA), 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD), 마벨(MRVL), 스노우플레이크(SNOW) 등 주요 기업들이 실적을 발표한다.

팁랭크스는 이번 주 실적 발표를 앞두고 해당 기업들의 주가 변동 예상폭을 산출했다. 이는 실적 발표일에 가장 근접한 만기의 등가격 스트래들 옵션을 기준으로 계산됐다.

실적 발표를 앞두고 실적의 호악 여부가 불확실하기 때문에 옵션 변동성이 높아지는 경향이 있다. 이로 인해 옵션 프리미엄이 상승하게 된다.

또한 실적 발표 이후에는 불확실성이 해소되면서 옵션 프리미엄이 급격히 하락하는데, 이를 변동성 붕괴(volatility crush)라고 한다.

8월 25일 월요일

SMTC: ±17.73%
PDD: ±7.75%

8월 26일 화요일

BNS: ±3.52%
PSEC: ±7.67%
OKTA: ±11.58%
MDB: ±15.77%

8월 27일 수요일

A: ±7.56%
HPQ: ±7.35%
KSS: ±15.05%
NVDA: ±6.97%
RY: ±4.58%
VEEV: ±9.14%
PSTG: ±17.49%
NTNX: ±13.30%
CRWD: ±8.71%
SNOW: ±11.46%

8월 28일 목요일

ADSK: ±6.34%
BBY: ±9.06%
DG: ±8.46%
MRVL: ±10.34%
ULTA: ±7.41%
ESTC: ±15.24%
DELL: ±9.00%
LI: ±8.81%
AFRM: ±14.39%
S: ±10.38%
IREN: ±17.27%

8월 29일 금요일

FRO: ±11.18%
BABA: ±6.55%

옵션 거래에는 위험이 수반되므로 거래 전 충분한 사전 조사가 필요하다.