퀀트 접근법으로 MP 머티리얼스 주식 거래하기

MP 머티리얼스(MP)에 대한 강세 옵션 전략을 이해하려면 먼저 확률적 사고방식을 채택해야 한다. 물론 월가 애널리스트들은 정기적으로 희토류 생산에서 MP의 입지를 강조하지만 솔직히 말하자면 그 이야기는 이미 주가에 반영되어 있다. 앞으로 실제로 중요한 것은 미래 결과의 가능성을 평가하는 것이며, 바로 이 지점에서 정량적 분석이 필수적이 된다.

전제는 간단하다. 첨단 기술은 대량의 희토류 원소에 의존하며, 미국은 공급망 확보를 위해 중국 및 기타 국가들과 전략적 경쟁을 벌이고 있다. 이러한 조건 하에서 MP는 구조적 순풍을 받고 있다. 여기에 지난 한 달간 약 11% 하락한 주가를 고려하면 MP는 할인된 가격으로 보이기 시작한다.

다시 말하지만, 이 정보는 이미 MP 주가에 반영되어 있기 때문에 거래할 수 없다. 시장에서 우위를 점하려면 일반적이지 않은 우위가 있어야 한다. 바로 여기서 확률적 사고가 등장한다. 확률을 추상적 개념으로 취급하는 대신, 마치 물리적 객체인 것처럼 다룬다.

물론 확률은 문자 그대로 만질 수 있는 것이 아니다. 그러나 질량, 형태, 무게중심을 가진 것처럼 수학적으로 모델링함으로써 실행 가능한 통찰력을 추출할 수 있으며, 잠재적으로 훨씬 더 효과적인 옵션 거래자가 될 수 있다.

확률을 유형의 객체로 보기

데이터 과학 관점에서 금융시장의 확률은 근본적으로 공간적 장이다. 장은 형태, 곡률, 기울기, 정점, 꼬리, 집중 영역을 가지고 있다. 이러한 주제들은 과거 데이터에 대한 주관적 분석이 아닌 확률적 기하학의 영역에 있기 때문에 극적인 존재론적 전환을 나타낸다.

곡률과 기울기를 강조함으로써 정량적 애널리스트들은 개인 투자자들의 이해 수준을 훨씬 넘어서는 이야기를 할 위험이 있어 자기 패배적인 작업이 될 수 있다. 그러나 확률을 물리적 객체로 시각화함으로써 의미 있는 분석을 수행할 수 있다. 결국 벽에 무거운 액자를 걸고 싶다면 얇은 석고보드가 아닌 스터드에 설치할 것이다.

주식 확률 평가도 마찬가지다. MP 주식이든 다른 증권이든 옵션을 수익성 있게 거래하려면 확률이 가장 두껍거나 밀도가 높은 지점을 주로 고려해야 한다. 논리적 추론에 따르면, 확률이 문자 그대로 물리적 객체라면 확률의 스터드에 목표 행사가격이나 손익분기점 임계값을 고정할 것이다.

물론 이 비유는 한계가 있다. 아무도 미래를 알 수 없으므로 확률적 스터드를 절대적 용어로 말할 수 없다. 그러나 수학을 사용하여 확률을 계산하는 것은 주관적 기준에 기반한 단순한 예측보다 투기적 거래에 더 강력한 기반을 제공한다.

MP 주식의 복잡한 수학 분석

석고보드 비유는 직관적으로 이해가 되지만, MP 주식은 모든 시간 범위에 걸쳐 단일한 여정을 나타낸다는 점을 알 수 있다. 하나의 데이터셋에서 확률을 생성하는 것은 불가능하다. 이 시점에서 우리는 또 다른 획기적인 존재론적 전환을 수행해야 한다. 주가의 연속적이고 스칼라적인 형식을 이산화된 반복으로 변환하는 것이다.

내 작업에서 10주 시퀀스에 초점을 맞춰왔다는 것을 알 수 있다. 명목상의 수치는 특별히 중요하지 않다. 10 시리즈 대신 20 또는 30 시리즈를 사용할 수도 있다. 여기서 중요한 점은 실제 숫자가 아니라 데이터셋에서의 일관성이다.

본질적으로 MP 주식의 10주 롤링 시행을 실행함으로써 확률을 추정한다. 수백 또는 수천 번의 시도를 거치면 패턴이 나타날 것이라는 것이 내 가설이다. 더욱이 다른 조건은 뚜렷한 패턴을 산출해야 한다. 이는 GARCH 연구에서 잘 문서화된 현상이다.

MP 주식의 경우 향후 10주 수익률은 분포 곡선으로 배열될 수 있으며, 결과는 56.50달러에서 60달러 사이에 위치할 가능성이 높다. 화요일 종가 58.21달러를 기준점으로 가정한다. 이론에 따르면 가격 집중은 약 57.95달러에서 주로 나타나야 한다.

위의 평가는 MP의 기업공개 이후 모든 시행을 집계한 것이다. 그러나 우리는 3-7-D 시퀀스에 반영된 MP의 현재 행동 상태에 관심이 있다. 3주 상승, 7주 하락, 전반적인 하향 기울기를 보이는 상태다.

이 조건 하에서 향후 10주 수익률은 55달러에서 66달러 범위에 있을 가능성이 높으며, 가격 집중은 주로 61.95달러에서 나타난다. 이는 확률 밀도 간 6.9%의 대규모 긍정적 차이로, 강세 옵션 거래자들이 잠재적으로 활용할 수 있다.

그러나 3-7-D 시퀀스의 무게중심은 60달러에서 62달러 사이 어딘가에 있다. 따라서 낙관적인 이유가 없는 한 62달러를 넘어서는 목표 행사가격을 설정하는 것은 신중하지 못할 수 있다.

데이터를 적용한다면 2026년 1월 16일 만기 55/60 불 콜 스프레드가 가장 매력적으로 보인다. 이 거래는 만기 시 최대 수익률 100%를 달성하기 위해 MP 주식이 두 번째 레그 행사가격(60)을 돌파해야 하며, 이는 확률 밀도와 무게중심을 고려할 때 현실적인 목표다.

정말 공격적으로 가고 싶다면 1월 16일 만기 60/65 불 스프레드가 흥미롭다. 물론 65달러 행사가격은 매우 공격적이다. 그러나 손익분기 가격이 61.90달러로 스터드가 있는 바로 그 지점이다. 게다가 163%의 최대 수익률로 매우 유혹적인 제안이다.

MP 주식의 목표가는 얼마인가

월가로 눈을 돌리면 MP 주식은 지난 3개월간 매수 12건, 보유 2건, 매도 0건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 MP 주식 목표가는 78.06달러로, 향후 12개월간 거의 30%의 상승 여력을 시사한다.

확률적 렌즈를 통한 MP 머티리얼스 재고찰

대부분의 독자들은 이 기사를 읽고 MP 주식이 확실한 매수라고 믿을 것이며, 그것은 사실일 수 있다. 그러나 더 중요한 것은 시장 자체에 대한 관점을 바꾸기를 바란다는 점이다. 금융을 단순한 강세 또는 약세 판단의 연속으로 보는 대신, 가능한 결과의 광범위한 스펙트럼으로 생각하고, 현실은 결국 그 중 하나로 수렴한다고 보라.

그 수렴, 즉 하나의 시나리오가 그 시나리오가 되는 순간은 아직 일어나지 않았다. 그리고 그것이 일어나기 전까지 투자자들은 강력한 기회를 가지고 있다. 고급 수학적 도구와 확률적 프레임워크를 적용함으로써 무엇이 일어날 수 있는지뿐만 아니라 각 결과의 상대적 가능성과 잠재적 수익을 평가할 수 있다.

이러한 사고방식은 MP가 매수인지 여부를 결정하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 표면 아래에 있는 진정한 위험-보상 구조를 이해할 수 있게 하여 단순한 사고를 거의 보상하지 않는 시장에서 더 지속 가능한 우위를 제공한다.