9월 15일~18일 주요 기업 실적발표 앞두고 옵션 변동성 전망

이번 주 페덱스(FDX), 나노디멘션(NNDM), 제너럴밀스(GIS), 레나(LEN), 다든레스토랑(DRI) 등 주요 기업들이 실적을 발표할 예정이다.
팁랭크스는 이번 주 실적 발표를 앞두고 해당 기업들의 주가 변동 폭을 예측했다. 이는 실적 발표일에 가장 근접한 만기의 등가격 스트래들 옵션을 기준으로 산출됐다.
실적 발표를 앞두고 불확실성으로 인해 옵션 변동성이 높아지는 경향이 있다. 투자자들이 실적의 긍정적 또는 부정적 결과를 예측할 수 없어 옵션 프리미엄이 상승하게 된다.
또한 실적 발표 이후에는 불확실성이 해소되면서 옵션 프리미엄이 크게 하락하는데, 이를 변동성 붕괴(볼래틸리티 크러시)라고 한다.
9월 15일 월요일
HAIN: ±19.07%
RLGT: ±18.40%
PLAY: ±17.34%
HITI: ±27.70%
9월 16일 화요일
EPM: ±6.32%
FERG: ±7.63%
ISPR: ±36.70%
9월 17일 수요일
CBRL: ±8.64%
GIS: ±4.81%
MANU: ±7.25%
NNDM: ±16................................................................................................................