원유선물 시장에서 거짓 돌파 전략은 유효한가

원유 거짓 돌파 전략 백테스트(2010-2024): 코드, 필터, 최적화 가이드
이 글에서는 널리 알려지지 않았지만 주목할 만한 거래 기법인 '거짓 돌파 전략'(일명 페이드 브레이크아웃)을 살펴본다. 이 전략은 시장이 주요 가격 수준(고점, 저점 또는 지지선과 저항선)을 돌파할 것처럼 보이다가 갑자기 반대 방향으로 전환되는 상황을 활용한다.
이는 평균 회귀 또는 반전 전략에 속하는 역발상적 접근법이다. 기존 추세를 따르지 않고 가격이 반전할 시점에 포지션을 진입한다. 오늘날 시장, 특히 단기 시장에서 이러한 접근법이 점점 더 효과적인 것으로 나타나고 있다. 이는 특정 시장의 높은 유동성과 효율성 때문으로, 가격이 중요 수준에 접근할 때 빠르게 되돌아갔다가 지그재그 형태로 원래 추세를 재개하는 경향이 있기 때문이다.
이러한 가정을 바탕으로 일반적으로 추세추종 성향을 보이는 원유선물(@CL) 시장에서도 이러한 평균 회귀 로직을 활용한 수익 기회가 있는지 테스트해보고자 한다.
페이드 브레이크아웃.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................