주목해야 할 종목: P&G, 두 가지 지표로 본 주가 반전 가능성

트레이딩 모델은 일반적으로 매매 신호를 주기 위한 일련의 매개변수나 조건을 포함한다. 일부 개인 투자자들은 모델에서 한두 가지만 사용하는 반면, 일부 퀀트 트레이더들은 수백 가지를 사용하기도 한다.

프록터 앤 갬블(Procter & Gamble Co, NYSE:PG) 차트에서는 모델의 일부로 사용될 수 있는 두 가지 매개변수를 볼 수 있다. 이는 볼린저 밴드와 RSI 지표다. 이러한 이유로 P&G를 오늘의 '주목해야 할 종목'으로 선정했다.

가격 차트의 빨간선은 볼린저 밴드다. 이는 20일 이동평균선에서 표준편차의 2배 위에 있는 선이다.

이는 중요한 의미를 갖는다. 표준편차는 통계적 개념이며, 많은 트레이딩 알고리즘과 전략이 통계와 확률 이론에 기반을 두고 있다. 이들은 모든 거래의 95%가 평균에서 표준편차의 2배 이내에서 이루어져야 한다고 제시한다.

주식이 P&G처럼 이 임계값을 상향 돌파하면 과매수로 간주된다. 이는 매도자들을 시장으로 끌어들일 것인데, 그들은 평균으로의 회귀나 하락 움직임을 예상하기 때문이다.

이들의 매도가 주가를 낮출 수 있다. 이는 일종의 자기실현적 예언이 될 수 있다.



차트 하단은 상대강도지수(RSI)다. 이는 트레이더들이 주식의 과매수 여부를 판단하는 데 사용하는 또 다른 도구다. 파란선이 수평 빨간선을 초과하면 과매수 상태를 나타낸다. 이 또한 매도자들을 시장으로 끌어들일 수 있다.

가능한 매도 신호는 볼린저 밴드와 RSI가 동시에 과매수를 나타낼 때 발생할 수 있다.

차트에서 볼 수 있듯이, 4월 말 주가가 상단 볼린저 밴드를 초과했다. 그러나 RSI는 과매수 상태를 나타내지 않았다. 이는 매도 신호가 없었음을 의미한다.

이달 초 주가가 상단 볼린저 밴드를 초과했지만 RSI는 수평선 위로 움직이지 않았다. 이는 반전이나 매도 신호가 없었음을 의미한다.

9월 10일, 두 지표가 동시에 과매수 상태를 나타냈다. 그리고 보시다시피, 반전이 시작된 것 같고 하락 움직임이 이어질 수 있다.

매도 신호를 발생시키기 위해 두 가지 매개변수를 사용하는 것은 수익성 있는 거래 방법이 될 수 있다. 프록터 앤 갬블의 차트는 이를 잘 보여주는 사례다.